Indicateur RSI (Relative Strength Index)

Mesurer la dynamique d’un marché peut s’avérer être une chose intéressante pour les investisseurs puisque cela permet de comparer les gains et les pertes d’un actif sur une période donnée. Plusieurs indicateurs techniques permettent d’obtenir de telles informations, mais il en est un qui est plus particulièrement apprécié des traders, le RSI aussi appelé « Relative Strength Index ». Nous allons donc tenter de vous expliquer ici en détails comment utiliser et interpréter cet indicateur qui nous informe sur la force d’un marché grâce à une présentation complète de la méthode.  

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Qu’est-ce que le Relatvive Strength Index ou RSI ?

Le RSI est un procédé de l’analyse technique mis au point par un analyste, J. Welles Wilder durant l’année 1978 et qui a même fait l’objet d’un livre intitulé « New Concept in Technical Trading System, soit littéralement « Nouveau concept des systèmes de trading techniques ».

De nos jours, le Relative Strength Index est l’un des indicateurs les plus utilisés à travers le monde par les analystes techniques et les investisseurs tant particuliers qu’institutionnels.

La fonction de cet indicateur est de rendre compte de la dynamique d’un marché donné, soit de sa force, en comparant les gains et les pertes réalisées sur une période donnée.

Pour réaliser cela, le RSI tient compte uniquement des cours de clôture de l’actif sous-jacent. Il s’agit d’un indicateur borné dont la valeur oscille entre 0 et 100.

Attention, contrairement à d’autres indicateurs de ce type et malgré le nom « Relative Strength », le RSI ne compare pas le titre par rapport à un indice et donc à un marché, mais mesure uniquement la force interne de l’actif. Les pertes sont d’ailleurs exprimées ici en valeur absolue et non en valeur relative.

Si il est possible d’utiliser différentes périodes pour analyser le RSI, il est conseillé de se limiter aux périodes 5, 9 et  14 uniquement. Bien entendu, il est préférable de tester plusieurs périodes afin de déterminer laquelle est la plus efficace.

 

Calcul de l’indicateur RSI :

Comme nous l’avons vu plus haut, le RSI utilise une comparaison des pertes et des gains enregistrés sur une période donnée. On peut donc dire que sa formule de calcul est la suivante :

100- (100/1+(G/P))

On notera que G correspond à la moyenne des gains et P à la moyenne des pertes.

 

Comment utiliser l’indicateur RSI dans le cadre du trading ?

L’interprétation du RSI vise à donner des indications sur la vitesse à laquelle le marché monte ou descend. Pour effectuer une bonne analyse du RSI, on utilise les zones suivantes :

  • Entre 0 et 30, le RSI indique une zone de survente. Il faut donc éviter de vendre à ce moment.
  • Entre 70 et 100, il indique une zone de sur-achat. Il faut donc éviter d’acheter à ce moment.
  • Entre 30 et 70, il ne donne aucune information spécifique.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que le RSI, aussi intéressant soit-il, ne doit pas être utilisé seul pour déterminer une opportunité de vente ou d’achat. Il est en effet essentiel de coupler les informations ainsi obtenues avec d’autres types d’indicateurs comme les supports et résistances notamment. En couplant les indications obtenues par le biais de plusieurs indicateurs, on peut obtenir des signaux de vente ou d’achat beaucoup plus probants.

Un autre indicateur intéressant à utiliser en parallèle du Relative Strength Index est celui des divergences. Cela se produit lorsque les cours d’un actif évoluent dans le sens inverse de celui de l’indicateur. Ces divergences sont extrêmement fiables lorsqu’elles sont utilisées en zone de survente ou de sur-achat de l’indice RSI.

 

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Où trouver des indicateurs RSI en direct des graphiques ?

Si le calcul de l’indice RSI reste complexe et réservé aux traders les plus aguerris en matière d’analyse technique, sachez que les bons courtiers en ligne vous proposent de l’afficher de manière automatique sur vos graphiques en direct, ce qui simplifie grandement vos analyses et vous permet une lecture plus rapide.

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