Hoe de stochastische indicator te gebruiken in de aandelenmarkt?

De stochastische indicator in technische analyse: Wat is het?

Laten we eerst in herinnering brengen dat de term "stochastisch" afkomstig is uit de wiskunde en meer bepaald uit de waarschijnlijkheid. Het komt overeen met de evolutie van een willekeurige variabele. In termen van technische analyse op de aandelenmarkt komt de stochastics dus overeen met een technische indicator die in de jaren 1950 werd gecreëerd door George Lane, een beroemde Amerikaanse handelaar en analist.

De stochastische indicator behoort tot de oscillator familie van indicatoren. Dit betekent dat het schommelt tussen twee waarden en meer precies hier tussen 0 en 100.

Wat het gebruik ervan betreft, is het hoofddoel van de stochastische indicator op de aandelenmarkt het bepalen van het moment waarop het prijsmomentum van een activum omslaat. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de huidige slotkoers en de vorige slotkoersen over een bepaalde periode.

Hoe wordt de stochast berekend op de aandelenmarkt?

Om de stochastische indicator te berekenen, gebruiken wij de twee lijnen die als volgt zijn gedefinieerd:

• %K = 100 * ((Huidige slotkoers - Bn)/(Hn - Bn))

○ Met Bn voor de laagste prijs en Hn voor de hoogste prijs over N perioden

• %D = het voortschrijdend gemiddelde van %K over N perioden

Zoals eerder gezegd, ligt de stochast tussen 0 en 100 en kan de waarde dus niet negatief zijn. Wanneer de waarde van de stochastics dicht bij 100% ligt, betekent dit dat de huidige slotkoers van het activum dicht bij de hoogste koers van de gedefinieerde periode ligt. Omgekeerd, wanneer de stochastics dicht bij 0% zijn, betekent dit dat de huidige slotkoers dicht bij de laagste koers van de periode in kwestie ligt.

Als de berekening van de stochastische indicator ingewikkeld lijkt, maak je dan geen zorgen! U hoeft het niet zelf te doen, want de meeste handelsplatformen bieden u de mogelijkheid om het op de grafiek weer te geven of om het direct te raadplegen via een automatische berekening.

Meestal en grafisch wordt de stochastische indicator weergegeven door meerdere lijnen van verschillende kleuren met :

• In blauw: de %K-lijn
• In rood: de %D regel
• In het zwart:

○ het niveau van de 80% hoge horizontale lijn

○ Het niveau van de 50% middelste horizontale lijn

○ Het niveau van de 20% lage horizontale lijn.

Ook moet worden opgemerkt dat, hoewel de stochast nooit de extreme waarden van 0 en 100 kan overschrijden, deze in het algemeen tussen 20 en 80% wordt afgelezen. Dit komt omdat wanneer de %K-lijn de 80%-zone bereikt, dit betekent dat het activum overgewaardeerd is en omgekeerd, als het de 20%-zone bereikt, betekent dit dat het activum ondergewaardeerd is.

Hoe wordt de stochastische indicator gebruikt op de aandelenmarkt?

Het is mogelijk om de stochastische indicator op verschillende manieren in de aandelenmarkt te gebruiken door ofwel cross-overs, het %K niveau of divergenties te bestuderen. Al deze methodes hebben tot doel een stochastisch koop- of verkoopsignaal te detecteren.

Met de kruisingsmethode wordt de kruising van de lijnen %K en %D met elkaar of de kruising van de lijn %K met de 50% bestudeerd.

Voor de studie van de snijpunten tussen de lijnen %K en %D, noot :

• Een koopsignaal wanneer de blauwe lijn de rode lijn van boven kruist
• Een verkoopsignaal wanneer de blauwe lijn de rode lijn van onderen kruist

Met betrekking tot de studie van de kruisingen van %K met de 50%, merken wij op :

• Een koopsignaal wanneer de blauwe lijn de middelste horizontale lijn van boven kruist
• Een verkoopsignaal wanneer de blauwe lijn de middelste horizontale lijn van onderen kruist

Met de %K niveau beoordelingsmethode, zullen we opmerken :

• Een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de blauwe lijn boven 80% komt en de hoge horizontale lijn aan de neerwaartse zijde kruist.
• Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de blauwe lijn onder 20% komt en de lage horizontale lijn kruist.

Tenslotte, als u de stochastische divergentie methode gebruikt, zal deze u een bullish divergence of een bearish divergence laten zien.

• De bullish divergence zal tot uiting komen door de vorming van twee opeenvolgende lows met een recente low lager dan de vorige low en, tegelijkertijd, twee lows met de meest recente hoger dan de vorige low.
• Bearish divergence komt tot uiting door de vorming van twee opeenvolgende highs met de meest recente high hoger dan de vorige high en, tegelijkertijd, twee highs met de meest recente high lager dan de vorige high.

Hoe de stochastische indicator instellen en aanpassen op de grafieken?

Zoals u misschien al weet, is de stochastische indicator een zeer vaak gebruikte indicator in de aandelenmarkt en wordt daarom standaard aangeboden in de meeste aanpasbare grafieken van de beursmakelaars. U kunt het dus heel gemakkelijk gebruiken vanaf het handelsplatform van uw online effectenmakelaar, door het eenvoudig weer te geven op de grafieken van uw activa.

De enige parameter waarmee u rekening moet houden om signalen van de stochastische indicator te verkrijgen, betreft enkele instellingen. Vergeet niet dat de stochastische indicator kan worden gebruikt om verschillende handelsstrategieën in de aandelenmarkt te implementeren. Het is derhalve niet mogelijk een basisparameter vast te stellen die voor alle beleggers zal gelden. Om u echter te helpen uw stochastische indicator op de beursgrafieken in te stellen, kunt u zich op deze elementen baseren naargelang uw beleggingshorizon:

• Indien u een korte termijn strategie overweegt, zou uw stochastische indicator op 14.3.3 kunnen staan
• Indien u een langere termijn strategie overweegt, kunt u de standaardwaarden van deze stochastische indicator aanhouden

Aarzel natuurlijk niet om verschillende methodes en instellingen te testen om deze indicator onder de knie te krijgen en verwaarloos de andere belangrijke indicatoren voor technische analyse niet.

Een aantal veelgestelde vragen