Utilizzo delle medie mobili per il trading

Che cos’è una media mobile?

Le medie mobili sono senz’altro gli indicatori tecnici più utilizzati dagli investitori ma richiedono una buona conoscenza del loro funzionamento e della loro interpretazione.

Una media mobile corrisponde in realtà al valore medio di un attivo in un determinato periodo.

Si calcola a partire da diversi elementi, come il valore di apertura, il valore di chiusura, il livello più alto e il livello più basso raggiunti per ogni unità di tempo.

La media mobile più frequente è quella che utilizza il valore di chiusura. Indica quindi il valore medio al quale l’attivo ha chiuso nel periodo di tempo preso in considerazione.

Il termine “mobile” indica in questo caso che questa media si evolve ad ogni nuova unità di tempo. Il calcolo si fa integrando il valore dell’ultima unità di tempo e sottraendone il valore più vecchio.

Si distinguono, inoltre, le medie mobili semplici e le medie mobili ponderate, che danno maggiore importanza ad alcuni valori.

I diversi tipi di medie mobili

I principali tipi di medie mobili sono i seguenti:

• La media mobile semplice o media aritmetica
• La media mobile esponenziale
• La media mobile Time Series
• La media mobile triangolare
• La media mobile variabile
• La media mobile adattiva sui volumi
• La media mobile ponderata

Questi vari tipi di medie mobili differiscono gli uni dagli altri in funzione dell’importanza attribuita ad ogni elemento nel periodo preso in esame.

Come utilizzare le medie mobili nel quadro del trading

Le medie mobili possono esservi fornite direttamente dalle piattaforme di trading e vengono solitamente visualizzate sotto forma di linee continue su un grafico. Ma per utilizzarle esistono due metodi principali.

Il metodo più diffuso utilizza gli incroci tra le medie mobili e i valori. Quando i valori superano la linea di media mobile al rialzo, si tratta di un segnale di acquisto. Al contrario, quando la linea dei valori supera la linea della media mobile al ribasso, può essere interpretato come un segnale di vendita.

Un altro metodo, meno diffuso ma più efficace, consiste nell’utilizzare gli incroci di due medie mobili tra loro. La prima di queste due medie mobili riguarda una breve durata e la seconda una durata più lunga. Quando la media mobile breve passa sopra la media mobile lunga, è un segnale di acquisto.

Al contrario, quando la media mobile breve passa al di sotto della media lunga è un segnale di vendita.

Queste due tecniche di analisi e di interpretazione delle medie mobili permettono, quindi, di agire nella direzione della tendenza e di cogliere dei segnali di acquisto e di vendita pertinenti.

Quali periodi utilizzare per operare sulle medie mobili?

Si constata che i periodi più utilizzati per le medie mobili sono le MMS (Medie Mobili Semplici) 200, 150, 50 e 20. Questi periodi variano prima di tutto in funzione dell’attivo su cui vengono applicati nel quadro dello studio delle medie mobili. Vi consigliamo tuttavia di testare vari periodi di medie mobili prima di trovare da soli il periodo che sembra il più adatto per il vostro attivo.

Le strategie da utilizzare con l’indicatore delle medie mobili

Sebbene l’indicatore delle medie mobili possa essere utilizzato con tutti i tipi di strategia, esistono dei metodi che si prestano più di altri, in particolare l’utilizzo degli ordini take profit e stop loss di cui vi spieghiamo qui il funzionamento.

Cominciamo dal come fare a piazzare gli ordini take profit con le medie mobili. In questo caso, bisogna aspettare che il prezzo dell’attivo raggiunga idealmente il livello di supporto o di resistenza più vicino.

Quindi, nel quadro di una posizione all’acquisto, l’obiettivo è il prossimo livello di resistenza. Ovviamente, per determinare questo obiettivo potete anche utilizzare l’indicatore punti pivot o utilizzare il metodo detto “profit stop” che consiste semplicemente nell’uscire dalla posizione quando un certo valore è stato raggiunto.

Al contrario, nel quadro di una posizione alla vendita, va considerato come obiettivo il prossimo livello di supporto. Anche in questo caso è possibile utilizzare l’indicatore punti pivot per fissare l’obiettivo o utilizzare la tecnica profit stop che consiste nell’uscire dal mercato quando un certo valore viene raggiunto.

Passiamo ora alla strategia di trading sulle medie mobili che utilizza lo stop loss. Distinguiamo in questo caso tra gli stop loss conservativi e gli stop loss aggressivi.

Se volete utilizzare un ordine stop loss conservativo nel quadro di una strategia all’acquisto, piazzate di preferenza l’ordine stop subito al disotto della corrente candela H4. Alla vendita, piazzate l’ordine subito al disopra di questa stessa candela.

Se al contrario intendete utilizzare una strategia stop loss aggressiva, piazzate l’ordine stop al disotto della corrente candela M15 in caso di posizione all’acquisto e al di sopra di questa stessa candela in caso di posizione alla vendita.

Si possono ovviamente trovare altri modi per utilizzare l’indicatore delle medie mobili ma il piazzare gli ordini stop loss e take profit è senza alcun dubbio una maniera interessante di ridurre i rischi grazie a questo indicatore tecnico.

Media mobile semplice e media mobile esponenziale

Ci interessiamo ora alle differenze tra medie mobili semplici e medie mobili esponenziali.

La media mobile semplice, anche detta SMA (Simple Moving Average), corrisponde alla somma dei prezzi di chiusura di N periodi di calcolo divisa per N periodi di calcolo. È il sistema di medie mobili utilizzato più frequentemente dai trader per via della sua semplicità di calcolo e della facilità a comprenderla e interpretarla.

La media mobile esponenziale, anche detta EMA per Exponential Moving Average, corrisponde da parte sua a un calcolo molto più complesso che non dettaglieremo qui perché non sarebbe di alcuna utilità. Sappiate soltanto che la formula include in questo caso una parte del prezzo di chiusura corrente che viene aggiunto al valore precedente della media mobile facendo sì che i prezzi di chiusura più recenti siano quelli che hanno più valore.

Possiamo dire che la differenza principale tra una media mobile semplice e una media mobile esponenziale consiste nel fatto che la media mobile semplice non integra nessuna ponderazione.

Si considera in genere che l’utilizzo di una media mobile ponderata attenui il divario concentrandosi maggiormente sui dati più recenti.

Quali sono i vantaggi nell’utilizzare le medie mobili nel quadro del vostro trading?

Le medie mobili fanno parte degli indicatori tecnici e grafici più utilizzati al mondo e questo per diversi motivi. Vi proponiamo quindi di scoprire qui i diversi vantaggi di questo indicatore.

• Prima di tutto, una media mobile è un ottimo strumento quando si tratta di identificare una tendenza di mercato.
• La media mobile permette inoltre di fornire dei buoni segnali di acquisto e di vendita e quindi di migliorare le prese di posizione.
• Le medie mobili possono anche essere utilizzate per determinare la forza del momentum o, al contrario, l’assenza di momentum.
• La media mobile può anche essere d’aiuto nella gestione delle posizioni, in particolare in qualità di trailing stop.
• Alcuni trader possono inoltre servirsi delle medie mobili per adattare i segnali con differenti parametri personalizzabili.
• Le medie mobili sono degli indicatori utili se si desidera identificare dei range.
• Infine, le medie mobili possono essere utilizzate come aiuto per il supporto e la resistenza.

Come avete visto, le medie mobili possono essere utilizzate in differenti maniere nel quadro delle vostre strategie di trading. Si tratta quindi di un buon indicatore che non deve comunque essere utilizzato da solo ma a complemento di altri indicatori grafici.

Domande frequenti