L'interpretazione grafica dello stocastico nel mercato azionario non potrebbe essere più semplice e può essere letto direttamente dai grafici. Quando questo indicatore è nella zona estrema, il mercato è considerato ipervenduto o ipercomprato. Ciò significa che quando lo stocastico si trova nella zona sopra l'80%, il mercato è dominato da un consenso rialzista e, al contrario, da un consenso ribassista quando lo stocastico si trova nella zona sotto il 20%.
Come usare l'indicatore stocastico nel mercato azionario?
L'indicatore stocastico è uno degli indicatori tecnici più utilizzati dai trader del mercato azionario, e non senza motivo. In effetti, è particolarmente apprezzato dagli investitori individuali ma anche dai professionisti che desiderano impostare analisi tecniche e grafiche ottimali per seguire i loro titoli. Ma cos'è questo indicatore stocastico nel mercato azionario, come calcolarlo, visualizzarlo sui grafici e interpretarlo? Questo è ciò che vi proponiamo di scoprire qui in dettaglio con alcune spiegazioni.
Investire comporta rischi di perdita. La performance non è indicativa di quella futura e non è costante nel tempo.
L'indicatore stocastico in analisi tecnica: cos'è?
Prima di tutto, ricordiamo che il termine "stocastico" viene dalla matematica e più precisamente dalla probabilità. Corrisponde all'evoluzione di una variabile casuale. Così, in termini di analisi tecnica nel mercato azionario, lo stocastico corrisponde a un indicatore tecnico che è stato creato da George Lane, un famoso trader e analista americano, negli anni 50.
L'indicatore stocastico appartiene alla famiglia degli oscillatori. Questo significa che oscilla tra due valori e più precisamente qui tra 0 e 100.
Per quanto riguarda il suo utilizzo, l'obiettivo principale dell'indicatore stocastico nel mercato azionario è quello di definire il momento in cui il momentum del prezzo di un asset si inverte. Per fare questo, userà il prezzo di chiusura attuale e i prezzi di chiusura precedenti in un periodo definito.
Come si calcola lo stocastico nel mercato azionario?
Per calcolare l'indicatore stocastico, usiamo le due linee definite come segue:
- %K = 100 * ((Prezzo di chiusura attuale - Bn)/(Hn - Bn))
○ Con Bn per il prezzo più basso e Hn per il prezzo più alto su N periodi
- %D = la media mobile di %K su N periodi
Come detto prima, lo stocastico è compreso tra 0 e 100 e quindi il suo valore non può essere negativo. Quando il valore dello stocastico è vicino al 100%, significa che l'attuale prezzo di chiusura dell'asset è vicino al prezzo più alto del periodo definito. Al contrario, quando lo stocastico è vicino allo 0%, significa che l'attuale prezzo di chiusura è vicino al prezzo più basso del periodo in questione.
Se il calcolo dell'indicatore stocastico sembra complesso, non preoccupatevi! Non devi farlo da solo perché la maggior parte delle piattaforme di trading ti permettono di visualizzarlo sul grafico o di consultarlo direttamente tramite un calcolo automatico.
Più spesso e graficamente, l'indicatore stocastico viene visualizzato da diverse linee di diversi colori con :
- In blu: la linea %K
- In rosso: la linea %D
- In nero:
○ il livello della linea orizzontale alta dell'80%
○ Il livello della linea orizzontale centrale del 50%
○ Il livello della linea orizzontale bassa del 20%.
Va anche notato che mentre lo stocastico non può mai superare i valori estremi di 0 e 100, è generalmente letto tra il 20 e l'80%. Questo perché quando la linea %K raggiunge la zona dell'80%, significa che l'asset è sopravvalutato e, al contrario, se raggiunge la zona del 20%, significa che l'asset è sottovalutato.
Come si usa l'indicatore stocastico nel mercato azionario?
È possibile utilizzare l'indicatore stocastico in diversi modi nel mercato azionario, studiando i crossover, il livello %K o le divergenze. Tutti questi metodi mirano a rilevare un segnale stocastico di acquisto o di vendita.
Con il metodo dell'incrocio, si studierà l'incrocio delle linee %K e %D tra loro o l'incrocio della linea %K con il 50%.
Per lo studio degli incroci tra le linee %K e %D, nota :
- Un segnale di acquisto quando la linea blu incrocia la linea rossa dall'alto
- Un segnale di vendita quando la linea blu incrocia la linea rossa dal basso
Per quanto riguarda lo studio degli incroci di %K con il 50%, notiamo:
- Un segnale di acquisto quando la linea blu incrocia la linea orizzontale centrale dall'alto
- Un segnale di vendita quando la linea blu incrocia la linea orizzontale centrale dal basso
Con il metodo di valutazione del livello %K, noteremo :
- Un segnale di vendita viene dato quando la linea blu si muove sopra l'80% e incrocia la linea orizzontale alta al ribasso.
- Un segnale di acquisto viene dato quando la linea blu si muove sotto il 20% e incrocia la linea orizzontale bassa.
Infine, se usate il metodo della divergenza stocastica, vi mostrerà una divergenza rialzista o una divergenza ribassista.
- La divergenza rialzista sarà espressa dalla formazione di due minimi consecutivi con un minimo recente inferiore al minimo precedente e, contemporaneamente, due minimi con il più recente superiore al suo minimo precedente.
- La divergenza ribassista sarà espressa dalla formazione di due massimi consecutivi con il massimo più recente superiore al massimo precedente e, contemporaneamente, due massimi con il massimo più recente inferiore al massimo precedente.
Come impostare e regolare l'indicatore stocastico sui grafici?
Come forse già sapete, l'indicatore stocastico è un indicatore molto utilizzato nel mercato azionario ed è quindi proposto di default nella maggior parte dei grafici personalizzabili dei broker di mercato. Potete quindi utilizzarlo molto facilmente dalla piattaforma di trading del vostro broker online, semplicemente visualizzandolo sui grafici dei vostri asset.
L'unico parametro che dovrete prendere in considerazione per ottenere segnali dall'indicatore stocastico riguarda alcune impostazioni. Ricordate che l'indicatore stocastico può essere utilizzato per implementare diverse strategie di trading nel mercato azionario. Non è quindi possibile definire un parametro di base che corrisponda a tutti gli investitori. Tuttavia, per aiutarvi a impostare il vostro indicatore stocastico sui grafici di borsa, potete basarvi su questi elementi secondo il vostro orizzonte d'investimento:
- Se state considerando una strategia a breve termine, il vostro indicatore stocastico potrebbe essere impostato a 14.3.3
- Se state considerando una strategia a lungo termine, potete mantenere i valori di default di questo indicatore stocastico
Naturalmente, non esitate a testare diversi metodi e impostazioni per prendere confidenza con questo indicatore e non trascurate gli altri indicatori importanti per l'analisi tecnica.
Domande frequenti
Quali indicatori dovrebbero essere usati con l'indicatore stocastico?
L'indicatore stocastico è un indicatore interessante e molto popolare, ma non dovrebbe mai essere usato da solo. Si consiglia di utilizzare e confrontare sempre diversi indicatori per massimizzare la probabilità dei segnali ottenuti. Oltre all'indicatore stocastico, puoi usare anche l'indicatore MACD, le medie mobili, l'indicatore RSI o punti strategici come punti pivot, supporti e resistenze tecniche.
Come si usa l'indicatore stocastico nel mercato azionario?
Per utilizzare l'indicatore stocastico nel mercato azionario, è sufficiente accedere al grafico borsistico in tempo reale dell'asset che si sta seguendo e impostare il periodo in cui si intende effettuare l'analisi tecnica. Lo stocastico sarà quindi visualizzato graficamente e voi dovrete solo interpretarlo. Lo scopo di questo indicatore tecnico è quello di inviare segnali di acquisto o vendita basati sui livelli di prezzo di chiusura del bene.
Investire comporta rischi di perdita. La performance non è indicativa di quella futura e non è costante nel tempo.
