Gleitende Durchschnitte an der Börse

Zu den am häufigsten verwendeten Indikatoren für die technische Analyse und damit für den Handel gehören die gleitenden Durchschnitte, die zwar etwas kompliziert, aber auch sehr relevant sind. Wir werden daher versuchen, Ihnen ausführlich und so einfach wie möglich die Funktionsweise und die Analyse dieser gleitenden Durchschnitte sowie ihren Nutzen für die Spekulation zu erklären.  

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Gleitende Durchschnitte an der Börse

Was ist ein gleitender Durchschnitt?

Gleitende Durchschnitte sind wahrscheinlich die von Anlegern am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren, erfordern aber eine gute Kenntnis ihrer Funktionsweise und Interpretation.

Ein gleitender Durchschnitt entspricht eigentlich dem durchschnittlichen Wert eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Er errechnet sich aus mehreren Elementen wie dem Eröffnungskurs, dem Schlusskurs, dem höchsten und dem niedrigsten Stand, die für jede Zeiteinheit erreicht wurden.

Der häufigste gleitende Durchschnitt ist der, der den Schlusskurs verwendet. Er gibt dann den Durchschnittskurs an, zu dem der Vermögenswert während des betreffenden Zeitraums geschlossen hat.

Der Begriff "gleitend" weist hier darauf hin, dass sich dieser Durchschnitt in jeder neuen Zeiteinheit verändert. Diese Berechnung erfolgt, indem der Kurs der letzten Zeiteinheit integriert und der älteste Kurs subtrahiert wird.

Außerdem unterscheidet man zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und gewichteten gleitenden Durchschnitten, die bestimmten Kursen mehr Gewicht verleihen.

 

Die verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten :

Die wichtigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind folgende:

  • Der einfache gleitende Durchschnitt oder das arithmetische Mittel
  • Der exponentielle gleitende Durchschnitt
  • Der gleitende Durchschnitt Time Series
  • Der dreieckige gleitende Durchschnitt
  • Der variable gleitende Durchschnitt
  • Der variable gleitende Durchschnitt
  • Der volumenbereinigte gleitende Durchschnitt
  • Der gewichtete gleitende Durchschnitt

Diese verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten unterscheiden sich voneinander je nach der Bedeutung, die jedem Element in dem betreffenden Zeitraum zugewiesen wird.

 

Wie man gleitende Durchschnitte beim Trading verwendet :

Gleitende Durchschnitte können Ihnen direkt von den Handelsplattformen zur Verfügung gestellt werden und werden meist als durchgezogene Linien auf einem Chart angezeigt. Um sie zu nutzen, gibt es jedoch zwei Hauptmethoden:

Die am weitesten verbreitete Methode nutzt die Kreuzungen zwischen den gleitenden Durchschnitten und den Kursen. Wenn die Kurse die Linie des gleitenden Durchschnitts nach oben überschreiten, ist dies ein Kaufsignal. Umgekehrt kann es als Verkaufssignal interpretiert werden, wenn die Kurslinie die Linie des gleitenden Durchschnitts nach unten übersteigt.

Eine andere, weniger verbreitete, aber effektivere Methode besteht darin, die Kreuzungen zweier gleitender Durchschnitte miteinander zu verwenden. Der erste dieser beiden gleitenden Durchschnitte bezieht sich auf eine kurze Laufzeit und der zweite auf eine längere Laufzeit. Wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen gleitenden Durchschnitt übersteigt, gibt dies ein Kaufsignal. Im Gegensatz dazu gibt es ein Verkaufssignal, wenn der kurze gleitende Durchschnitt unter den langen gleitenden Durchschnitt fällt.

Diese beiden Techniken zur Analyse und Interpretation der gleitenden Durchschnitte ermöglichen es also, in Richtung des Trends zu handeln und relevante Kauf- und Verkaufssignale zu erkennen.

 

Welche Zeiträume sollte man für den Handel mit gleitenden Durchschnitten verwenden?

Es fällt auf, dass die am häufigsten verwendeten Zeiträume für gleitende Durchschnitte die SMAs 200, 150, 50 und 20 sind.

Diese Perioden variieren in erster Linie je nach Vermögenswert, auf den sie im Rahmen der Untersuchung der gleitenden Durchschnitte angewendet werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, verschiedene Perioden von gleitenden Durchschnitten zu testen, um selbst herauszufinden, welche Periode für Ihren Vermögenswert am besten geeignet zu sein scheint.

 

Strategien, die man mit dem Indikator für gleitende Durchschnitte anwenden kann :

Auch wenn der Indikator für gleitende Durchschnitte natürlich mit allen möglichen Strategien verwendet werden kann, gibt es Methoden, die sich dafür besser eignen als andere, insbesondere die Verwendung von Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträgen, deren Funktionsweise wir Ihnen hier erklären werden.

Beginnen wir mit der Art und Weise, wie Sie Ihre Take-Profit-Order mit gleitenden Durchschnitten platzieren. Hier wartet man, bis der Preis des Vermögenswertes, dem man folgt, idealerweise ein nächstgelegenes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau erreicht.

Bei einer Kaufposition ist das Ziel also das nächste Widerstandsniveau. Sie können natürlich auch den Pivot-Punkte-Indikator verwenden, um dieses Ziel zu bestimmen, oder eine Profit-Stop-Methode anwenden, die einfach darin besteht, aus der Position auszusteigen, wenn ein bestimmter Betrag erreicht wurde.

Umgekehrt ist bei einer Position, die auf Verkauf gesetzt wird, das nächste Unterstützungsniveau als Ziel zu betrachten. Auch hier kann man den Pivot-Punkte-Indikator verwenden, um dieses Ziel festzulegen, oder eine Profit-Stop-Technik anwenden, die ebenfalls darin besteht, aus dem Markt auszusteigen, wenn ein bestimmter Betrag erreicht wurde.

Wenden wir uns nun der Handelsstrategie für den gleitenden Durchschnitt zu, die Stop Loss verwendet. Hier wird zwischen konservativen und aggressiven Stop Loss unterschieden.

Wenn Sie eine konservative Stop-Loss-Order als Teil einer Kaufstrategie in Betracht ziehen, platzieren Sie die Stop-Order idealerweise direkt unter der aktuellen H4-Kerze zum Verkauf, als Teil einer Verkaufsstrategie platzieren Sie die Stop-Order direkt über der gleichen Kerze.

Wenn Sie stattdessen eine aggressive Stop-Loss-Strategie in Betracht ziehen, platzieren Sie Ihren Stop-Auftrag bei einer Kaufposition unterhalb der aktuellen M15-Kerze und bei einer Verkaufsposition oberhalb derselben Kerze.

Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, den Indikator für gleitende Durchschnitte zu verwenden, aber das Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträgen ist zweifellos eine interessante Möglichkeit, das Risiko mit diesem technischen Indikator zu verringern.

 

Einfacher gleitender Durchschnitt und exponentieller gleitender Durchschnitt :

Wir werden uns nun damit beschäftigen, zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden.

Der einfache gleitende Durchschnitt, auch SMA für Simple Moving Average genannt, entspricht hier der Summe (Schlusskurs der aktuellen Periode aus N Berechnungsperioden), die durch N Berechnungsperioden dividiert wird. Es ist das von Tradern am häufigsten verwendete System gleitender Durchschnitte, da die Berechnung einfach ist und man sie leicht verstehen und interpretieren kann.

Der exponentiell gleitende Durchschnitt, auch EMA für Exponantial Moving Average genannt, entspricht einer viel komplexeren Berechnung, die wir hier nicht näher erläutern wollen, da sie Ihnen nicht weiterhelfen wird. Sie sollten nur wissen, dass die Formel hier zusätzlich einen Anteil des aktuellen Schlusskurses enthält, der zum vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts addiert wird, so dass die jüngsten Schlusskurse die wertvollsten sind.

Man kann also sagen, dass der Hauptunterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt darin besteht, dass der einfache gleitende Durchschnitt keine Gewichtung enthält.

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Verwendung eines gewichteten gleitenden Durchschnitts die Verschiebung abschwächt, da er sich stärker auf die jüngsten Datenpunkte konzentriert.

 

Welche Vorteile hat die Verwendung von gleitenden Durchschnitten bei Ihrem Handel?

Gleitende Durchschnitte gehören zu den weltweit am häufigsten verwendeten technischen und charttechnischen Indikatoren, und das aus verschiedenen Gründen. Daher möchten wir Ihnen hier die zahlreichen Vorteile dieses Indikators vorstellen.

  • Zunächst einmal ist ein gleitender Durchschnitt ein hervorragendes Instrument, wenn es darum geht, einen Markttrend zu erkennen.
  • Der gleitende Durchschnitt liefert außerdem qualitativ hochwertige Kauf- und Verkaufssignale und verbessert somit Ihre Positionsnahmen.
  • Man kann auch gleitende Durchschnitte verwenden, um die Stärke des Momentums oder im Gegenteil das Fehlen des Momentums zu bestimmen.
  • Der gleitende Durchschnitt kann auch als Hilfe für das Positionsmanagement dienen, insbesondere als Trailing Stop.
  • Einige Händler können gleitende Durchschnitte auch mit dem Ziel verwenden, die Signale mit verschiedenen anpassbaren Parametern anzupassen.
  • Auch gleitende Durchschnitte sind nützliche Indikatoren, wenn Sie eine Range erkennen wollen.
  • Schließlich kann man die gleitenden Durchschnitte als Hilfe für die Unterstützung und den Widerstand verwenden.

Wie Sie gerade gesehen haben, können gleitende Durchschnitte im Rahmen Ihrer Handelsstrategien auf verschiedene Weise eingesetzt werden. Sie sind daher ein beliebter Indikator, der jedoch nicht allein, sondern in Ergänzung zu anderen Chart-Indikatoren verwendet werden sollte.

Häufig gestellte Fragen

Wie berechnet man einen gleitenden Durchschnitt?

Die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts ist recht einfach. Sie müssen lediglich die verschiedenen Schlusskurse eines Vermögenswerts, den Sie untersuchen, addieren und die Summe durch die Anzahl der Perioden teilen. Es handelt sich also in Wirklichkeit um nicht mehr und nicht weniger als einen arithmetischen gleitenden Durchschnitt wie in der Mathematik. Sie müssen diese Berechnung jedoch nicht selbst durchführen, da die Börsensoftware diese Aufgabe für Sie übernimmt und Ihnen das Ergebnis sofort liefert.

Welche gleitenden Durchschnitte sollte man für eine gute technische Analyse wählen?

Welche gleitenden Durchschnitte Sie für Ihre technische Analyse verwenden sollten, hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem aber von dem Zeitraum, in dem Sie investieren möchten. Wenn Sie mittel- oder langfristig handeln, sollten Sie die gleitenden Durchschnitte von 10, 20 und 50 Wochen verwenden, während Sie bei einem kurzfristigen Handel die gleitenden Durchschnitte von 5, 10, 20 und 50 Tagen bevorzugen sollten.

Was stellt ein gleitender Durchschnitt dar?

Ein gleitender Durchschnitt entspricht, wie der Name schon sagt, in Wirklichkeit dem Durchschnitt einer bestimmten Anzahl von Daten. Im Rahmen des Handels sind diese Daten natürlich Börsenkurse und entsprechen den Schlusskursen. Um einen gleitenden Durchschnitt des Kurses einer Aktie über 10 Tage zu berechnen, addiert man die Schlusskurse dieser 10 Tage und teilt die Summe durch 10, um das Endergebnis zu erhalten.

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