L’analyse de la volatilité

La volatilité est une notion essentielle et indispensable à tout bon spéculateur en bourse. Elle permet en effet de déterminer les meilleurs moments pour prendre position sur les actifs en fonction de la dynamique de leurs mouvements sur le marché boursier. Pour vous aider à analyser et à utiliser cette volatilité en votre faveur, voici donc quelques explications et conseils.  

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La volatilité : Définition et fonctionnement :

On appelle « volatilité », une mesure qui permet de connaître la force des mouvements ou variations du cours d’un actif sur une période donnée. Le plus souvent, la volatilité est calculée de manière journalière, mais cette période d’analyse peut varier en fonction du type de marché étudié.

La volatilité nous permet donc d’obtenir des informations sur la stabilité ou au contraire l’instabilité d’un marché. On sait par ailleurs que plus la volatilité est forte, plus les mouvements observés auront une grande ampleur et inversement. Il est donc plus intéressant de trader durant les périodes très volatiles.

Les traders et investisseurs professionnels utilisent régulièrement l’analyse de la volatilité, soit par la volatilité historique ou par la volatilité implicite.

 

La volatilité historique et son analyse :

Cette analyse de la volatilité tend à étudier la volatilité sur une période antérieure à la période actuelle. Mais elle présente un certain intérêt pour analyser la volatilité présente.

En effet, en analysant la manière dont s’est comporté un titre par le passé, cela nous donne de précieuses indications quant aux réactions du marché en fonction de certains évènements. Pour cela, il faut utiliser le calendrier économique et comparer les périodes de fortes ou faibles volatilités par rapport aux évènements qui y sont mentionnés.  En faisant cela, on obtient alors des pistes quant à la manière dont le même titre est susceptible de se comporter par la suite face à ce même type d’évènement.

Toutefois, il convient d’utiliser la volatilité historique comme un complément d’analyse et de ne pas se limiter à ce seul indicateur puisque d’autres éléments peuvent interagir avec ces effets d’annonce et modifier le niveau de volatilité obtenu comme l’aversion  au risque ou les conditions générales du marché.

C’est donc en mettant côte à côte l’ensemble de ces facteurs que l’on obtient un niveau de volatilité le plus juste possible pour la période actuelle et à venir.

 

La volatilité implicite et son analyse :

C’est ici la partie la plus intéressante de l’étude de la volatilité puisque la volatilité implicite nous indique la volatilité à venir sur le cours d’un actif. Son calcul est essentiellement basé sur la différence entre l’offre et la demande et tient également compte des autres facteurs influents que nous vous avons cités plus haut.

Il faut donc faire appel d’une part à l’analyse technique, mais aussi à une analyse plus personnelle du sentiment des marchés pour obtenir une indication fiable. Là encore, vous pouvez vous servir des évènements importants prévus à court terme pour orienter vos conclusions. 

Les effets dits « d’annonce », sont souvent synonymes d’une forte volatilité des marchés. Pour bien analyser la volatilité implicite, il est donc essentiel de vous tenir informé de tous les évènements à venir en consultant régulièrement un calendrier économique en ligne.

Pour réaliser des calculs de volatilité, il est possible d’utiliser des indicateurs techniques qui ont fait leurs preuves par le passé et qui sont utilisés par les professionnels comme les Bandes de Bollinger ou plus généralement les indicateurs qui utilisent les moyennes mobiles dans leur calcul. Ces outils vous sont souvent proposés gratuitement par les courtiers et banques en ligne, mais doivent être utilisés en corrélation avec votre sentiment et vos anticipations quant aux réactions des autres traders.

Investir maintenant sur les actifs les plus volatiles :

Les plateformes de trading que nous recommandons sur notre site sont idéales pour trouver des actifs présentant des tendances volatiles sur lesquelles investir. Nous vous proposons de tester ici l’un des meilleurs brokers du marché sur lequel vous pourrez analyser et utiliser ces tendances volatiles pour vos stratégies.

Trader sur la volatilité !
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